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Auf dieser Seite stelle ich meine Publikationen vor. Dazu zählt auch meine Dissertation über Credit Spreads, die während meiner Zeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der ESCP-EAP Europäische Wirtschaftshochschule Berlin entstanden ist. Die Arbeit habe ich mit LaTeX erstellt. Daraus sind einige Hinweise zur Arbeit mit LaTeX entstanden. Interessante Arbeiten und andere Themen habe ich im Blog zusammen getragen.
Seit Januar 2009 arbeite ich als Produktmanager für Software zur Ertrags- und Risikosteuerung in Kreditinstituten (okular) bei der parcIT GmbH (ehemals ifb AG) in Köln. Dabei betreue ich die Themen Kredit- und Spreadrisikomanagement sowie Kostenrechnung und ‑management.
Credit Spreads – Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung
Der Credit Spread kompensiert den Anleger für Risiken, die er bei einer Investition in Corporate Bonds übernimmt. Diese Arbeit untersucht die wesentlichen Aspekte des Credit Spreads. Dabei analysiert Matthias Schlecker ausführlich die Einflussfaktoren, die in der wissenschaftlichen Literatur zur Erklärung des Credit Spreads herangezogen werden. Anschließend werden Methoden zur Berechnung des Credit Spreads vorgestellt und die dabei zu verwendende risikofreie Referenz diskutiert. In der empirischen Untersuchung wird ein langfristiges Gleichgewichtsmodell des Credit Spreads mit der Kointegrationsanalyse nach Johansen (1995) formuliert.
Schlecker, Matthias (2009): Credit Spreads – Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung. (Reihe Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken, Band 66) Eul Verlag, Lohmar/Köln.
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