Credit Spreads – Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung
Der Credit Spread kompensiert den Anleger für Risiken, die er bei einer Investition in Corporate Bonds übernimmt. Diese Arbeit untersucht die wesentlichen Aspekte des Credit Spreads. Dabei analysiert Matthias Schlecker ausführlich die Einflussfaktoren, die in der wissenschaftlichen Literatur zur Erklärung des Credit Spreads herangezogen werden. Anschließend werden Methoden zur Berechnung des Credit Spreads vorgestellt und die dabei zu verwendende risikofreie Referenz diskutiert. In der empirischen Untersuchung wird ein langfristiges Gleichgewichtsmodell des Credit Spreads mit der Kointegrationsanalyse nach Johansen (1995) formuliert.
Schlecker, Matthias (2009): Credit Spreads – Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung. (Reihe Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken, Band 66) Eul Verlag, Lohmar/Köln.
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Kategorie: Publikationen, 11.07.2009