Excel-Makros: Optionsbewertung, Zinstabellen
Das Zusammenklicken der Optionspreisformel nach Black/Scholes ist in Excel mühsam und wenn ich für meine Studenten Übungsaufgaben mit Rentenbarwertfaktoren und Annuitäten erstelle, sind mir die hauseigenen Excel-Formeln zu komplex. Daher habe ich mir zwei Makro-Pakete in VBA geschrieben, die ich bequem importieren kann und die sich dann wie normale Funktionen ansteuern lassen.
Optionsbewertung nach Black/Scholes
Download: Black-Scholes-Optionsbewertung.bas
Implementierte Funktionen:
- Preis eines Calls: Funktion
bsCall()
- Preis eines Puts: Funktion
bsPut()
- d1 und d2: Funktion
d1()undd2()
Zinsfunktionen
Download: Zinsfunktionen.bas
Implementierte Funktionen:
- Rentenbarwertfaktor: Funktion
rbf()
- Annuitätenfaktor: Funktion
annuitat(), auch Wiedergewinnungsfaktor
- Abzinsungsfaktor: Funktion
aufzf()
- Aufzinsungfaktor: Funktion
abzf()
- Rentenendwert: Funktion
rew()
Installation
Über Extras > Makro > Visial Basic-Editor die VBA-Umgebung öffnen. Anschließen über Datei > Datei importieren die gewünschte *.bas-Datei einfügen. Fertig.
Anschließend kann die Funktion für die Tabellenkalkulation aus der Kategorie “Benutzerdefiniert” ausgewählt werden.
Download: Black-Scholes-Optionsbewertung.bas
Download: Zinsfunktionen.bas
Kategorie: Blog, 13.11.2007
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Inhalt
Schlecker, Matthias (2009): Credit Spreads – Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung. (Reihe Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken, Band 66) Eul Verlag, Lohmar/Köln.