JMulTi: Multivariate Zeitreihenanalyse
JMulti ist ein java-basierte, Open Source Anwendung zur univariaten und multivariaten Zeitreihenanalyse. Damit lassen sich insbesondere Kointegrationsanalysen nach Johansen durchführen. Folglich finden sich zahlreiche Einheitswurzeltests (unit root) implementiert sowie ein berites Spektrum für VAR und VEC bzw. VECM Modellierungen.
Weitere Informationen: www.jmulti.de
Kategorie: Blog, 19.06.2008
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Inhalt
Schlecker, Matthias (2009): Credit Spreads – Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung. (Reihe Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken, Band 66) Eul Verlag, Lohmar/Köln.